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| 跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价 | |
| 引用本文： | 王莉,杜雪樵.跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2008(3). |
| 作者姓名： | 王莉 杜雪樵 |
| 摘 要： | 本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 障碍期权 跳扩散过程 Girsanov定理 期权定价 |
PRICING OF EUROPEAN BARRIER OPTIONS ON JUMP-DIFFUSION MODEL |
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| Wang Li,Du Xueqiao.PRICING OF EUROPEAN BARRIER OPTIONS ON JUMP-DIFFUSION MODEL[J].Journal of Hunan Agricultural University,2008(3). | |
| Authors: | Wang Li Du Xueqiao |
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| Keywords: | |
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