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| 基于跳扩散过程的欧式交换期权定价 | |
| 作者姓名： | 黄双双 贺战兵 |
| 作者单位： | (1.嘉兴学院 数理与信息工程学院应用数学教研室,浙江 嘉兴314001;2.湖南大众传媒职业技术学院,湖南 长沙410100) |
| 摘 要： | 考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式. |
| 关 键 词： | 跳扩散过程 交换期权 随机微分方程 |
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