| 带交易费用的最优投资和比例再保险 |
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| 引用本文： | 杨鹏,林祥.带交易费用的最优投资和比例再保险[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2011(2):29-33. |
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| 作者姓名： | 杨鹏 林祥 |
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| 作者单位： | （1.西京学院 基础部，陕西 西安710123；2.中南大学 数学学院，湖南 长沙 410075） |
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| 摘 要： | 研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳-扩散风险模型来模拟，可以把盈余的一部分投资到金融市场，金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险；在买卖风险资产时，考虑了交易费用.通过随机控制的理论，获得了最优策略和值函数的显示解.
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| 关 键 词： | 随机控制 HamiltonJacobiBellman(HJB) 投资 再保险 |
Optimal Investment and Proportional Reinsurance with Transaction Costs |
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| YANG Peng,LIN Xiang.Optimal Investment and Proportional Reinsurance with Transaction Costs[J].Journal of Hunan Agricultural University,2011(2):29-33. |
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| Authors: | YANG Peng LIN Xiang |
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| Keywords: | |
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