|
|||||
|
|
| GARCH模型在风险值度量中的应用 | |
| 引用本文： | 李克娥,陈圣滔.GARCH模型在风险值度量中的应用[J].长江大学学报,2009(2):161-163. |
| 作者姓名： | 李克娥 陈圣滔 |
| 作者单位： | 长江大学信息与数学学院,湖北荆州434023 |
| 摘 要： | 介绍了VaR方法和GARCH模型，并将GARCH模型与VaR方法相结合，对上证综合指数的风险值进行度量，并进行检验。结果表明金融时间序列不服从正态分布，而是有偏的，厚尾的，并且具有方差时变性，选用GED-GARCH模型能较好的度量VaR。 |
| 关 键 词： | 风险值 条件异方差 尖峰厚尾 GED分布 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |