建立在DEA方法上的信用风险评估

本文对信用风险评估以及数据包络分析（DEA）进行了介绍，并运用DEA进行建模，模型当中使用在险价值（VAR）作为评价公司资产波动的指标，然后运用数据包络分析将其与公司的财务状况联系起来，以此评价公司的相对违约水平，这样就做到了信用评价。本文为了对模型进行说明，使用了目前10个上市公司的数据进行了简单的实证分析。