分数布朗运动的极大似然估计 |
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引用本文: | 金达,李星野.分数布朗运动的极大似然估计[J].西南农业大学学报,2008,30(9). |
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作者姓名: | 金达 李星野 |
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作者单位: | 上海理工大学管理学院,上海200093 |
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基金项目: | 上海市自然科学基金(06ZR14144)%上海市重点学科建设项目(T0502) |
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摘 要: | 为了估计分形布朗运动参数,作者修改了MMLE算法.在仿真中,和修改的MMLE算法相比较,算法达到了更高的精度,并以均方根误差和标准差为指标说明了方法的优越性.
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关 键 词: | 分数布朗运动 均方根误差 标准差 MMLE算法 |
Maximal Likelihood Estimate of the Parameters of Fractional Brownian Motion |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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