| 一种亚式风格可重置执行价格期权设计 |
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| 引用本文： | 陈 鹏,李 笋.一种亚式风格可重置执行价格期权设计[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2014(3):30-34. |
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| 作者姓名： | 陈 鹏 李 笋 |
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| 作者单位： | （湖南大学 数学与计量经济学院 ，湖南 长沙 410082） |
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| 摘 要： | 本文设计了一种亚式风格的可重置执行价格期权；严格证明了可重置执行边界的存在性，以及连续区域与重置区域的单连通性；利用Hartman-Watson分布，写出了可重置期权的定价公式，并利用此公式给出了可重置执行边界的一种新的数值算法.
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| 关 键 词： | 市场流动性 亚式可重置期权 重置执行边界 重置执行红利 新型递归积分法 |
One Resettable Striking Price Options Design of Asian Style |
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| CHEN Peng,LI Sun.One Resettable Striking Price Options Design of Asian Style[J].Journal of Hunan Agricultural University,2014(3):30-34. |
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| Authors: | CHEN Peng LI Sun |
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| Institution: | (College of Mathematic and Econometrics Hunan University , Changsha, Hunan 410082,China) |
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| Abstract: | This paper designed one kind of resettable strike price options with Asian style, and proved strictly the existence of resetting boundary and the simple connectedness of continuation region and resetting region. Making use of Hartman-Watson distribution, the pricing formula of resettable strike price options was written out, and a new numerical algorithm for resetting boundary utilizing this formula was given. |
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| Keywords: | market liquidity Asian resettable options resetting boundary resetting premium new recursive integral method |
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