| 随机过程的微观经济含义 |
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| 引用本文： | 杨智元,何荣天,丁 楹.随机过程的微观经济含义[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2003,31(6):184-186. |
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| 作者姓名： | 杨智元 何荣天 丁 楹 |
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| 作者单位： | 1. 广发证券博士后工作站,广东,广州,510075
2. 长盛基金管理公司,北京,100056 |
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| 基金项目： | 国家教委"十五"攻关项目(01JB790026) |
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| 摘 要： | 从经济学角度对随机过程的含义进行了解释,从投资者的期望收益率独立于证券价格这一现象对证券价格按连续时间连续样本轨道的随机过程变动进行解释;若假设影响证券价格变动的信息按泊松过程到达,则可以对证券价格遵循连续时间不连续样本轨道的随机过程变化作出解释。可以用类似于连续时间随机过程的经济解释分析离散时间随机过程的经济含义。
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| 关 键 词： | 证券价格 连续时间随机过程 离散时间随机过程 经济含义 |
| 文章编号： | 1671-9387(2003)06-0184-03 |
| 收稿时间： | 2002/11/19 0:00:00 |
The micro-economic connotation of stochastic processes |
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| YANG Zhi-yuan,HE Rong-tian,DING Ying.The micro-economic connotation of stochastic processes[J].Journal of Northwest Sci-Tech Univ of Agr and,2003,31(6):184-186. |
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| Authors: | YANG Zhi-yuan HE Rong-tian DING Ying |
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| Institution: | YANG Zhi-yuan~1,HE Rong-tian~1,DING Ying~2 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | the securities's price continuous time stochastic process discrete time stochastic process economic connotation |
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