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| 求解一类HJB方程的非线性SOR迭代法 | |
| 作者姓名： | 孙哲 吴磊 |
| 作者单位： | (1.湖南大学 数学与计量经济学院,湖南 长沙410082; 2.江西师范大学 数学与信息科学学院,江西 南昌330022) |
| 摘 要： | 采用非线性SOR迭代法求解一类特殊的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程, 该迭代法可以看成为求解线性方程组的SOR迭代法在求解HJB方程上的推广. 在一定条件下此方法具有单调收敛性. |
| 关 键 词： | 非线性方程 M-函数 单调收敛 |
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