| 利率期限结构的B-样条校准法 |
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| 引用本文： | 刘永刚. 利率期限结构的B-样条校准法[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2009, 26(1) |
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| 作者姓名： | 刘永刚 |
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| 作者单位： | 上海财经大学经济学院,上海,200433 ? |
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| 摘 要： | ![]()
瞬时远期利率曲线是利率期限结构的重要表现形式.本文介绍了如何应用B样条方法及序列二次规划算法,根据市场利率产品的报价,快速准确地拟合出远期利率曲线.不同于常用的Bootstrapping方法,我们的方法所产生的曲线满足利率期限结构所要求具有的光滑性.最后作为一个实际应用,本文使用欧元市场数据说明了我们方法的具体应用.
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| 关 键 词： | 利率期限结构 瞬时远期利率曲线 B样条 序列二次规划 |
CALIBRATING TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES WITH B-SPLINES |
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| Liu Yonggang. CALIBRATING TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES WITH B-SPLINES[J]. Journal of Hunan Agricultural University, 2009, 26(1) |
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| Authors: | Liu Yonggang |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | |
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