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| 基于小波变换的LMSV模型对人民币汇率波动的研究 | |
| 引用本文： | 吴跃明.基于小波变换的LMSV模型对人民币汇率波动的研究[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2010,27(3):59-63. |
| 作者姓名： | 吴跃明 |
| 作者单位： | （1国防科技大学 理学院，湖南 长沙410073;2长沙航空职业技术学院 基础部，湖南 长沙 410124） |
| 摘 要： | 将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中，提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性的检验方法，并对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证.结果表明各汇率波动序列存在长记忆效应，人民币对美元的汇率波动序列受历史信息的影响程度最高. |
| 关 键 词： | LMSV模型 长记忆 汇率波动 |
An Empirical Research on LMSV Model of the RMB Exchange Rate Fluctuations Based on Wavelet Transform |
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| Abstract: | |
| Keywords: | LMS model long memory exchange rate fluctuations |
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