| 电力期货套期保值功能下发电商电能配置策略的仿真模拟 |
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| 引用本文： | 巢剑雄,刘登高.电力期货套期保值功能下发电商电能配置策略的仿真模拟[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2010(1). |
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| 作者姓名： | 巢剑雄 刘登高 |
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| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院; |
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| 基金项目： | 湖南电力公司项目(897216011)的资助 |
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| 摘 要： | 伴随我国电力市场改革的进程,电力期货有望成为新的期货交易品种,研究其套期保值功能下的发电商电能配置策略具有必要性。基于较成熟市场数据,首先通过一系列计量研究弥补了相关理论假设的不足,特别是对两电力风险市场报酬分布进行了更准确的刻画。在此基础上,文章分析了发电商的套期保值特点,并设计了一个以远期合同电量为标的、引入电力期货风险对冲机制的发电商利润模型,通过对指定目标进行模拟与仿真,证明其具有可行性以及可操作性。该模型可以帮助发电商在市场条件下更科学地进行电能资产的配置,以提高发电商在多市场条件下的利润与风险定量化管理水平。
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| 关 键 词： | 电力期货 发电商 电能配置 套期保值 仿真模拟 |
Analog Simulation of Generator's Electricity Allocation Tactics under the Condition of Electricity Futures' Hedging Function |
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| CHAO Jian-xiong,LIU Deng-gao.Analog Simulation of Generator's Electricity Allocation Tactics under the Condition of Electricity Futures' Hedging Function[J].Journal of Hunan Agricultural University,2010(1). |
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| Authors: | CHAO Jian-xiong LIU Deng-gao |
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| Institution: | School of Business Administration;Hunan University;Changsha 410082;China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | electricity futures generators electricity allocation hedging analog simulation |
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