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| 跳跃过程下的汇率连动期权的定价 | |
| 引用本文： | 张元庆,闻德美,刘美娟.跳跃过程下的汇率连动期权的定价[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2010,27(1). |
| 作者姓名： | 张元庆 闻德美 刘美娟 |
| 摘 要： | 假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式. |
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