| 基于Copula理论的商业银行的市场风险研究 |
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| 引用本文： | 杨湘豫,赵婷,卢静.基于Copula理论的商业银行的市场风险研究[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2010(5):34-37. |
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| 作者姓名： | 杨湘豫 赵婷 卢静 |
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| 作者单位： | （湖南大学 数学与计量经济学院，湖南 长沙410082） |
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| 摘 要： | 在投资者看好银行股的背景下，结合tEGARCH模型和极值理论，利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析，并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明，此方法能很好地量化风险，有助于衡量市场风险。
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| 关 键 词： | 商业银行 tEGARCH 极值理论 Copula函数 Monte Carlo模拟 VaR |
Market Risk Analysis for Commercial Banks Based on Copula Theory |
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| Institution: | (College of Mathematics and Econometrics, Hunan University, Changsha, Hunan410082, China) |
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