排序方式: 共有6条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1
1.
在国内基准利率没有变化的前提下,研究国债交易市场内部对国债日收益率的主要影响因素及影响程度。选取深圳证券交易所18支记账式国债从2009年4月20日到7月29日每日收盘价及成交量等数据,在进行修正后得到基础数据。通过系统聚类的方法将选取的国债样本分为三类。进而使用多元线性回归方法进行分析。结果表明,在中短期,利息水平对当期收益率的影响为负向,而长期中,则为正向。前日的收盘价以及收益率水平,对当期的收益率影响为负向。而价格走势对于国债日收益率影响最为显著。可见投资深交所记账式国债时,无论债券期间长短,债券的价格对于该支债券的收益都具有十分重要的意义。 相似文献
2.
3.
4.
5.
6.
1