首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   167篇
  免费   13篇
  国内免费   1篇
林业   27篇
农学   1篇
基础科学   12篇
综合类   123篇
农作物   1篇
畜牧兽医   15篇
植物保护   2篇
  2022年   1篇
  2021年   3篇
  2020年   5篇
  2019年   3篇
  2018年   1篇
  2017年   2篇
  2016年   8篇
  2015年   7篇
  2014年   8篇
  2013年   12篇
  2012年   11篇
  2011年   13篇
  2010年   15篇
  2009年   20篇
  2008年   24篇
  2007年   8篇
  2006年   14篇
  2005年   4篇
  2004年   5篇
  2003年   9篇
  2002年   5篇
  2001年   2篇
  1999年   1篇
排序方式: 共有181条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
当前林业投资项目不再局限于单纯的木材收益,开始将碳汇收益也纳入到项目价值中。而木材和碳汇的价格波动在增加了项目不确定性的同时,对项目价值也产生了一定影响。传统价值评估方法只能评估出项目的静态价值,对于不确定性带来的动态价值无法准确反映。因此,本研究以高峰林场裸地造林项目为例,根据价格波动规律对木材与碳汇的未来价格分别提出了合理假设,并利用Black-Scholes期权定价模型对项目价值进行了评估。通过对评估结果的分析,论证了实物期权法应用于林业投资项目价值评估的可行性及必要性,促进了实物期权法在林业中的进一步发展。  相似文献   
2.
针对多个随机因子的欧式期权定价问题,提出了一种基于主成分分析的多元控制变量的蒙特卡罗加速框架.其核心思想是,使用单个主成分替换收益函数中的原始随机变量以便更易获得定价问题的精确值,从而可将近似的收益函数作为控制变量.由于主成分的独立性,使用多元控制变量的蒙特卡罗模拟方法比单个控制变量具有更好的加速效果.对多资产期权和亚式期权的数值实验验证了本文算法的高效性和稳定性.  相似文献   
3.
考虑有限体积法定价欧式的Merton型跳扩散期权模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,且离散矩阵均为M-矩阵.针对方程中的积分项,采用一类高效的线性插值技术进行逼近.数值实验验证了本文方法的有效性和稳健性.  相似文献   
4.
本文基于市场微观结构理论,选取大连商品交易所农产品期权2019年的5分钟间隔高频数据,使用高频均值统计方法,实证检验了农产品期权的交易量、价格波动和相对价差的日内模式。研究表明:信息不对称以及套利交易通过农产品期权市场的交易机制对主要特征变量的日内模式产生影响。农产品期权的日内买卖价差在交易日开盘和收盘时更大,日内价格波动在开盘后、收盘前均出现放大,且买卖价差和价格波动在交易日开盘后很短时间内扩大,交易量在交易日开、收盘时段缩小。  相似文献   
5.
假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新提供了更多的理论依据.  相似文献   
6.
期权理论在金融领域的应用十分广泛,实物期权理论也被用于企业投资项目评价之中。本文针对风险投资项目的特殊性,以期权理论为基础,阐述了风险投资项目的期权特征,对风险投资项目的传统NPV法与Black要Scholes期权定价法进行了分析。  相似文献   
7.
假设市场是完备的,在文中使用了计价单位变换,等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权,得到了欧式择好期权的定价公式和对冲交易策略.  相似文献   
8.
以ABC公司环保产品开发为例,针对传统项目投资评价在环保项目上的缺点,分析了将实物期权理论运用到环保项目投资评价中的可行性,并运用B-S模型进行定量分析,以期为环保项目投资提供一个新的思路,同时也使环保项目决策变得更加合理。  相似文献   
9.
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和Δ对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.  相似文献   
10.
针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰厚尾和序列相关性的缺陷,采用了Zhang提出的非对称漂移双gamma跳-扩散过程来描述资产(股价)的对数收益率运动形态(该过程是kou提出的双指数跳-扩散过程的推广),并利用Esscher风险中性变换,研究了幂型期权的定价公式.还设计了两种创新的幂型期权,在非对称漂移双gamma跳-扩散过程下给出了相应的定价公式.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号