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考虑常利率及通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型,运用鞅方法得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,当保费和索赔服从指数分布和混合指数分布时,得到破产概率的精确表达式。 相似文献
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股民希望从研究股票市场价格的变化中得到一些规律,减少自身的损失,但是股票系统本身是一个非常复杂的非线性运动系统,受到多种因素的影响,短期的某种程度的预测能够帮助股民投资,当前经济预测方法有很多,本文主要分析基于马尔科夫和布朗运动的股票价格预测模型,通过实例对比,分析两种模式的联系与区别,希望嫩味股票短期预测模型提供参考。 相似文献
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考虑了一类带索赔成本有扰动的双险种的风险模型,借助鞅等知识,获得风险模型破产概率的指数型上界及其精确表达式。 相似文献
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干燥处理材的动态粘弹性 总被引:3,自引:0,他引:3
该文采用高温干燥、低温干燥和真空冷冻干燥3种干燥方法分别对杉木人工林木材进行干燥处理。用动态力学分析仪测定了3种干燥处理材在温度-120~250℃,测量频率1、2、5、10 Hz的动态粘弹性。结果表明:①储存模量和损耗模量均表现为高温干燥处理材最大,真空冷冻干燥处理材最小。②高温干燥处理材和低温干燥处理材的损耗模量温度谱中,从高温至低温方向可依次观察到3个力学松弛过程,其分子运动归属分别是木材细胞壁非结晶区中聚合物的微布朗运动、木材细胞壁聚合物分子的扭转振动和木材细胞壁无定型区中伯醇羟基的回转取向运动。③真空冷冻干燥处理材的损耗模量温度谱可观察到4个力学松弛过程,新增加的松弛过程是由木素分子的微布朗运动引起的。这说明木材经过高温干燥或低温干燥处理,由于受到热的作用,木材细胞壁分子链之间可能发生了一定程度的交联,从而限制了木素分子的微布朗运动。 相似文献
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考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程. 相似文献
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假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新提供了更多的理论依据. 相似文献
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基于归一化植被指数的流域植被覆盖分形维数研究 总被引:5,自引:3,他引:2
量化和表征植被覆盖空间分布的复杂性是研究植被与地表物质迁移关系的重要问题。为研究植被覆盖分形维数的表征特点及其在不同尺度上的变化特征,该文基于地理信息系统平台,利用分形布朗运动理论,结合像元归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)的空间分布,提出并计算了植被覆盖分形布朗运动(fractional brownian motion,FBM)分形维数。结果显示,流域植被覆盖的空间分布具有统计自相似性,可用分形维数表征,其值在2.5~3之间,越接近2.5,表示植被覆盖空间分布越复杂。植被覆盖FBM分形维数与流域内均值化NDVI值和NDVI值的变异系数无直接关系,与单位面积不同NDVI值的像元数呈极显著负相关(R=0.66,P0.01)。植被覆盖FBM分形维数具有尺度效应,随流域面积增大而增大,到一定尺度后趋于平稳。流域植被覆盖FBM分形维数能够克服NDVI像元点奇异值等对植被空间分布量化表征计算的干扰,相对传统表征植被覆盖的指数,其在水文、土壤侵蚀等模型中具有更广泛的应用意义。 相似文献
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研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型,然后运用测度变换得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解,改进了部分已有的结果。 相似文献