一类常利率下带干扰的双险种风险模型

讨论了一类常利率下带干扰、保单收取次数为复合Poisson过程、保险赔付次数服从负二项分布的风险模型,运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的表达式和Lundberg不等式。     

带随机收入离散时间风险模型的常数壁分红效用问题

考虑一类带随机收入的离散时间风险模型.通过常数分红边界的引入,考虑分红总量的期望折现以及该分红总量的期望效用.     

带迁移对偶分支过程的唯一性和常返性

介绍了带迁移的对偶分支过程,证明了对于其给定的Q矩阵只存在唯一的Q转移函数.并且给出了刻画带迁移对偶分支过程常返性的充要条件及正常返性的必要条件.     

复合P-G风险下最优投资组合-便宜再保-阈值分红问题

研究复合Poisson-Geometric风险下带无风险资本的投资组合-比例再保-阈值分红问题,通过使用动态规划原理得到并求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,解得最优投资-便宜再保策略与最优分红函数的解析解,最后分析了无风险利率等关键参数对最优策略与最优分红函数的影响,验证了结果的合理性,提出了管理建议.     

常利率下索赔相依风险模型的破产赤字

研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界的了解.     

带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率

研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型, 模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况. 对一般分布情形, 利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧, 得到了此模型的最终破产概率上界的估计. 最后以理赔额和理赔间隔时间都服从指数分布的情况下的实例分析来说明该模型的有效性.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数

讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解.     

寿险公司利率风险产生的原因及应对策略

由于寿险公司本身的经营特点以及宏观经济社会的原因,给寿险公司的经营带来了巨大的利率风险,这种风险的存在极易导致寿险公司经营的失败.为了防止利率风险,我们可以主要从加强产品创新、加强资产负债管理、提高管理水平、加强行业自律等方面入手.     

商业银行利率风险度量方法的比较研究

总结了现阶段主要的几种利率风险度量方法，分析比较了各自的优缺点，并说明它们各自的适用范围和应用上的难点。以此为我国商业银行选择适合的利率风险度量方法提供依据。     

对偶模型在畜禽饲料配方优化设计上的应用

 在一般线性规划配方模型基础上通过引入其对偶线性规划问题 ,以求解参与优化计算的养分项目即资源的影子价格。在配方优化设计领域 ,养分资源的影子价格揭示了当增减参与计算并希望最终达到的养分指标时对最终饲粮成本的影响程度。某一资源影子价格的值越大 ,表明其对配方的最低成本影响越突出 ;而影子价格为“零”的养分指标是指其在特定取值范围内 ,该指标的达成对最低成本不构成影响 ,同时笔者还讨论了今后我国饲料配方技术研究的深层次发展方向     

具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型

主要讨论复合马尔可夫二项模型. 在模型中引进一个常数红利边界策略，得到了Gerber-Shiu 罚金函数所满足的线性方程组，且证明该方程组存在唯一解. 最后，作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.     

双复合 Poisson 风险模型总红利现值的研究

对常数红利边界策略下保费收入为复合 Poisson 过程的风险模型进行研究，得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件，并由此推导出总红利现值的 n 阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件，以及在保费额及理赔额均服从指数分布下的具体表达式。     

具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型数

给出一类时变不确定状态多时滞离散系统，通过构造Lyapunov函数，仅需求解一个关于线性矩阵不等式组(LMIs)的优化模型，就可设计出保证闭环系统稳定的无记忆状态反馈鲁棒控制器，最后通过数值例子说明该方法的正确性和有效性。     

线性红利界下带干扰风险模型的破产概率

考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略，建立一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Poisson风险模型，利用鞅方法给出模型关于破产概率的一个定理及上界．     

一种求解病虫害防治指标的新模型

根据经济阈值定义的模式“挽回收益＝ 防治成本”及公式“挽回减产率＝ 对照减产率－ 防治区减产率”,提出了一种求解病虫害防治指标的新模型。若病虫害为害量（ｘ）与作物产量损失率［ｆ（ｘ）］关系用线性模式ｆ（ｘ）＝ａｘ＋ ｂ 表示,则新的防治指标（ｘ）求解模型为ｘ＝（ Ｃ·ＦＮ·Ｅ·Ｐ）×１ａ ,而传统的防治指标（ｘ′） 求解模型为ｘ′＝ （ Ｃ·ＦＮ·Ｅ·Ｐ－ ｂ） ×１ａ 。从推导过程和计算结果对两种求解模型进行了比较,结果表明,新的防治指标求解模型更具合理性。     

常红利边界复合二项模型红利期望现值

在完全离散的复合二项风险模型基础上，考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红利期望现值的近似值.     

基于DSGE模型的利率传导机制研究

动态随机一般均衡模型对中国的经济数据拟合较好,可用来分析中国的经济问题;利率作为中国货币政策的中介目标是适宜的,泰勒规则可以用来指导中国的货币政策实践;利率冲击通过影响资本投资价值进而投资而对产出产生影响,消费的传导作用相对较小。     

高职园林技术校企“双主体”育人模式探索与实践

校企“双主体”育人模式作为一种新型人才培育模式,在夯实高职育人底色——弘扬工匠精神、厚植高职育人本色——强化技能技术、凸显高职育人特色——深化产教融合方面具有典型优势。娄底职业技术学院园林技术专业通过校企合作办学模式,积极探索校企“双主体”育人模式,践行主要凸显四大亮点:校企共探“学岗交融、三阶递进”人才培养模式;校企共制三大专业教学标准体系;校企共培“双师型”的“双导师”教师团队;校企共建深度产教融合实践基地。多年践行结果表明,校企“双主体”育人模式对全面提高人才培养质量、提升“双导师”团队水平、促进专业内涵发展、助推企业可持续发展成效显著。