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利用熵作为证券投资风险度量工具,建立熵风险证券投资组合模型。在文章中首先讨论熵度量证券投资风险的合理性与优越性,进一步建立离散分布熵、离散分布联合熵、连续分布熵以及连续分布联合熵证券投资风险计算公式。在此基础之上建立熵风险证券投资组合模型。熵风险证券投资组合模型是一种以熵作为投资风险度量手段的投资组合模型。 相似文献
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近期引发热议的网络信贷平台"女大学生裸贷事件"让我们关注起大学生的消费观以及投资理财观念的缺失问题。为了避免裸贷悲剧的产生,我们必须进行合理的理财规划,控制消费额度。而由于大学生对金融知识了解有限,所以就需要一个值得信任的平台来帮助他们理财投资。本文针对这些问题,结合对大学生消费观和投资观念的调查,分别从政治、经济、法律和政治等方面分析建立校园理财平台的可行性。 相似文献
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国有商业银行的证券投资选择与其特许权价值相关。文章从分析我国国有商业银行特许权价值的变化入手,论述了国有商业银行从事高风险证券投资的动机和证券投资风险控制的理论基础,并对国有商业银行证券投资风险控制提出了相应的对策和建议。 相似文献
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本文从分散风险而进行证券组合投资问题出发,研究了证券组合投资有效集及有效边界的确定,并分析了证券组合投资比例系数约束条件不同对其投资风险的影响。 相似文献
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本文提出了证券投资组合的一个新模型.该模型综合考虑了证券的收益率、证券分红和证券价格的关系,并将证券分红和证券价格作为系统的随机参数处理,建立了证券投资组合的随机规划模型.利用机会约束规划方法,我们研究了将所建立的随机规划模型转化为普通光滑优化问题求解的方法,得到了该类问题求解的有效途径. 相似文献
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我们建立一种新的基于β约束的区间证券投资组合模型,使证券组合投资更具柔性.通过一实例分析该模型的应用价值. 相似文献
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讨论了非负约束条件下实现预期投资收益率的组合证券投资的遗传算法。在以往的投资组合中,一些假设往往与复杂多变的金融市场并不是相吻合的,所以对于一些特殊的情况,需要将模型的一些约束条件进行改进。在中国证券市场上,是不允许卖空出现的,因此,需要非负的约束。遗传算法作为一种高效、并行的全局优化搜索方法,已应用到很多领域。通过将遗传算法引入到证券投资分析领域,对最佳证券组合问题进行了优化计算,同时介绍了利用遗传算法计算最佳证券组合问题的求解步骤。 相似文献
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陈收 《湖南农业大学学报(自然科学版)》1997,24(2)
以允许卖空的风险证券组合投资有效边界、有效集研究为基础,分析了无风险投资的引入对风险证券组合投资有效边界,有效集的影响,并给出了无风险投资与风险组合投资再组合的有效边界,有效集等若干数学结果。 相似文献
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证券投资是我国金融市场中的一个重要行为,由于证券投资涉及的领域较多,投资市场的环境还不够成熟,制度还不够完善,所以风险就不可避免地存在着。所以对于一般投资者而言,拥有投资知识是不足够的,但可以尽可能地降低风险,投资者在投资前必须要做好资金损失的心理准备。本文从事前控制和事中控制层面分别提出几点规避投资风险的措施。 相似文献
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在证券投资中,广大投资者最为关注的问题就是投资风险。投资者必须不断地面临证券市场的各种变化,必须有效地防范风险,学会正确地识别证券投资过程中的风险因素,才能达到预防风险的效果,从而保证在投资中获得最大的收益,避免不必要的经济损失。 相似文献
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目的 借助数学工具对证券的收益、风险等概念给出标准的量化定义,以便对风险进行深入分析;方法 采用系统的数学语言定义了证券的收益E与风险特征σ,建立起完善的投资优化方程,区分了风险中的系统风险与非系统风险,描述出二者在分散投资过程中的变化趋势,并借助实证进行分析、验证所提出的观点;结果 在分散投资过程中非系统风险有明显下降趋势,当分散达到一定程度时,理论上就只存在系统风险了;结论 证券风险包括系统风险与非系统风险,可以通过分散投资的手段对非系统风险进行有效规避. 相似文献
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黄友和 《仲恺农业技术学院学报》2011,24(Z2)
证券投资学是一门集知识、技能为一体的实践性很强的专业课.根据这一特点,作者在“证券投资学”课程教学实践中,借助多媒体及互联网等现代化教学手段,将理论和实践有机结合,使教学重点得到强化,教学难点得以突破,提高了学生的学习兴趣,从而获得了较好的教学效果. 相似文献
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本文从定量分析的角度,推导了多时期证券投资组合价值与收益过程之间的数学关系,同时还推导了折现价值过程中投资组合价值与收益过程的数学关系。 相似文献