| 张栻的“性善”论说 |
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| 引用本文： | 向世陵.张栻的“性善”论说[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2014(1):15-19. |
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| 作者姓名： | 向世陵 |
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| 作者单位： | (上海浦东发展银行 风险政策部,上海200002) |
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| 摘 要： | 国内关于内部评级模型中长期中心违约趋势（以下简称“CT”）估计的研究基本处于空白状态，国外文献中也鲜见类似研究。作为新资本协议内部评级模型中的唯一校准参数，商业银行应在监管的审慎性要求和银行自身的准确性要求之间权衡，基于实际违约数据对CT进行合理的估计。为此，在列明监管合规关注点的基础上，构建CT估值框架，设计估值模型，并进行实证研究。压力情境下的实际违约率估算结果表明，CT结果满足了审慎性要求。
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| 关 键 词： | 新资本协议 内部评级模型 长期中心违约趋势 |
Research on Estimation of Central Tendency in Internal Rating Model |
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| XIANG Shi-ling.Research on Estimation of Central Tendency in Internal Rating Model[J].Journal of Hunan Agricultural University,2014(1):15-19. |
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| Authors: | XIANG Shi-ling |
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| Affiliation: | (Shanghai Pudong Pevelopment Bank Risk Policy Department,Shanghai200002,China) |
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| Keywords: | Basel II Internal Rating Model Long-term probability of default |
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